O Indicador Técnico Média móvel exponencial dupla (DEMA) foi desenvolvido por Patrick Mulloy, e foi publicado em Fevereiro de 1994 na revista “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Ele é usado para suavizar uma série de preços, e é inserido diretamente em um gráfico de preços de um ativo. Além disso, ele pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.

A vantagem deste indicador é que ele elimina sinais falsos no movimento de preços que parecem dentes de serra, além de permitir manter uma posição em uma forte tendência.

Double Exponential Moving Average

Cálculo

Na base deste indicador está a média móvel exponencial (EMA). Vejamos um erro de desvio de preço do valor da EMA:

err(i) = Preço(i) – EMA(Preço, N, i)

Onde:

err(i)  – erro atual da EMA;
Preço(i) – preço atual;
EMA(Preço, N, i) – valor atual da EMA a partir da série Preço com o período N.

Adicionando o valor do erro médio exponencial no valor da média móvel exponencial de um preço, temos a DEMA:

DEMA(i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Preço, N, i) + EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) =

= 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA(Preço – EMA(Preço, N, i), N, i) = 2 * EMA(Preço, N, i) – EMA2(Preço, N, i)

Onde:

EMA(err, N, i) – valor atual da média exponencial a partir do erro err;
EMA2(Price, N, i) – valor atual da suavização dupla dos preços.

Fonte: MetaTrader5